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Die Positionsgröße der Core-Short-Position soll anhand des Risiko- und Moneymanagements des Handelssystems bestimmt und laufend angepasst werden. Weiters versucht die Core-Short-Position die Vorteile der Cash VIX Term Structure (Terminkurve der VIX-Future-Kontrakte) für sich zu nutzen. Die Cash VIX Term Structure befindet sich normalerweise (seit 2011 an ca. 80% der Handelstage) in Contango (steigende Terminkurve) und es ergibt sich für die Core-Short-Position statistisch gesehen ein positiver Future Roll-Over Ertrag.\r\n \r\n • Tactical Satellite-Position\r\n Zusätzlich sollen Long- und Short-Positionen auf den VIX-Future mittels geeigneter Instrumente anhand von fundamentaler (makroökonomische Betrachtung und Bewertungen des S&P 500) und technischer Analyse (Charttechnik, Volatilitätsindikatoren, RSI) sowie Sentimentindikatoren (Fear & Greed Index) und Zeitreihen-Analysen zur zusätzlichen Spekulation, aber auch zur kurzfristigen Absicherung der Core-Short-Position, eingesetzt werden.\r\n \r\n Anlageuniversum: Faktorzertifikate, Knock-Out-Produkte, sonstige Hebelprodukte, sonstige Anlagezertifikate\r\n \r\n Haltezeit: überwiegend kurzfristig """ ] ] "status" => array:1 [ 0 => array:1 [ "value" => "Investable" ] ] "trader_name" => array:1 [ 0 => array:1 [ "value" => 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