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Danach wird in einem Algorithmus mit den drei Faktoren: Bulle/Bär, Volatilitätsniveau, Wochentag ein Faktor für das System bestimmt, der die Werte:\r\n \r\n +1,0 (extrem bullisch)\r\n +0,5 (leicht bullisch)\r\n +/-0 (neutral)\r\n -0,5 (leicht bärisch)\r\n -1,0 (extrem bärisch)\r\n \r\n annehmen kann.\r\n \r\n Investiert werden soll, in Abhängigkeit von der aktuellen Marktvolatilität, in einen Mix aus der Systemkomponente und einer dauerhaften Basiskomponente.\r\n \r\n Gewichtungen (SystemDax/BasisDax):\r\n niedriges Volaniveau => 20%/80%\r\n normale Volaniveau =>30%/70%\r\n hohes Volaniveau =>50%/50%\r\n extremes Volaniveau =>80%/20%\r\n \r\n Beispiel:\r\n SystemFaktor= -0,5\r\n DaxFaktor = immer +1\r\n Gewichtung=80/20\r\n PortfolioDelta = 80% x -0,5 + 20% x +1 = -0,2 oder eine -20% Partizipation am Dax.\r\n \r\n Der Komponentenmix soll schlussendlich in einer Bandbreite von 100% Dax bis -60% Dax liegen.\r\n \r\n Lediglich die dauerhafte Basiskomponente kann ein Overnight Risiko beinhalten. Die Systemkomponente handelt nur Intraday. Die Systemposition soll um ca. 9:00 Uhr eröffnet und um ca. 17:30 Uhr geschlossen werden. Änderungen in der Basisgewichtung können zum Handelsschluss gegen 17:30 Uhr vorgenommen werden. An diesem Zeitpunkt steht die Positionierung und Gewichtung für den nächsten Handelstag fest und wird im Kommentar veröffentlicht.\r\n \r\n Ein Profit Stop - TP (Taking Profit) und ein Stop Loss - SL soll bei Positionseröffnung symmetrisch auf beiden Seiten veranlasst werden. Sollte der Gewinn- oder der Verlust-Stop ausgeführt werden, wird an diesem Tag nicht mehr gehandelt. Die Stops richten sich nach dem aktuellen Volatilitätsniveau.\r\n \r\n Historisch gemessen liegen TP/SL bei:\r\n \r\n ShortSignal:\r\n (Min 0,45%, AVG 1,61%, Max 6,37%)\r\n \r\n LongSignal:\r\n (Min 0,44%, AVG 1,73%, Max 5,75%)\r\n \r\n Regelbasierte Handelssysteme kennen keine Emotionen oder Herdentrieb.\r\n \r\n Ich behalte mir vor, bis zu 6 Wochen im Jahr die Strategie urlaubsbedingt nicht zu handeln und das Portfolio glattzustellen. 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